Les investisseurs institutionnels sont confrontés à un défi permanent : comment générer de la surperformance tout en gérant efficacement le risque ? Face à des marchés actions plus concentrés que jamais, marqués par la domination d’une poignée de méga-capitalisations technologiques, de nombreux investisseurs sont amenés à prendre des décisions en terrain inconnu. Les stratégies passives sont certes rentables, mais elles peuvent limiter le potentiel de hausse. De leur côté, les stratégies actives traditionnelles peuvent introduire une certaine dose d’imprévisibilité et entraîner des coûts plus élevés. Combinant investissement systématique et flexibilité active pour viser à générer un alpha élevé et stable, les stratégies Active Quant de Robeco offrent une solution adaptée, avec une approche à risque maîtrisé qui tient compte de l’indice de référence.
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Pourquoi Active Quant ?
Active Quant offre une approche structurée et fondée sur la recherche qui identifie systématiquement les inefficiences du marché. Contrairement à l’investissement passif, Active Quant sélectionne les titres de manière active sur la base de modèles factoriels, et contrairement aux stratégies actives traditionnelles à forte conviction, elle le fait de manière véritablement diversifiée et basée sur des règles afin de maîtriser le risque.
Principaux vecteurs de différenciation d’Active Quant
✔ Capture systématique de l’alpha : identifie et exploite des facteurs d’investissement éprouvés tels que la valorisation, le momentum, la qualité et les révisions des analystes.
✔ Maîtriser le risque sans sacrifier les rendements : assure l’alignement sur l’indice de référence tout en réalisant une surperformance ciblée.
✔ IA et analyses de nouvelle génération : incorpore des sources d’alternative data, des signaux optimisés par l’IA et des outils de machine learning pour une prise de décision plus judicieuse.
✔ Transparence, pas une boîte noire : chaque décision d’investissement est fondée exclusivement sur la recherche et peut être expliquée.
Cette approche disciplinée à plusieurs niveaux permet à Active Quant de s’adapter de manière dynamique à l’évolution des marchés, ce qui en fait une solution particulièrement intéressante pour les investisseurs institutionnels.
Active Quant dans le marché actuel
1. Composer avec les risques de concentration des marchés
Alors que les méga-capitalisations technologiques donnent le ton des indices mondiaux, les stratégies actives génériques pourraient avoir du mal à suivre la cadence. Active Quant assure l’adéquation entre la connaissance des indices de référence et une approche factorielle de la sélection de titres, ce qui permet aux investisseurs de ne pas perdre de vue les tendances du marché et de ne pas passer à côté de possibilités de générer de l’alpha supplémentaire.
2. L’IA et l’alternative data transforment le paysage de l’investissement
Les signaux optimisés par l’IA, tels que l’analyse de la dynamique de l’emploi et le suivi du sentiment entourant les présentations de résultats, confèrent à la sélection de titres un avantage fondé sur les données, ce qui permet à Active Quant de compléter les stratégies actives génériques ou de garder une longueur d’avance sur celles-ci.
3. Importance de l’intégration de la durabilité
Sous l’effet de réglementations en constante évolution, les investisseurs institutionnels sont de plus en plus nombreux à exiger l’intégration des critères ESG. Active Quant propose des options personnalisables d’intégration de la durabilité tout en surveillant les risques ESG.
Une approche robuste et à risque contrôlé de la surperformance
Contrairement aux fonds à gestion active à forte conviction composés de 20 à 50 titres, Active Quant compte de 200 à 250 titres, ce qui garantit une plus grande diversification et une meilleure stabilité. La stratégie est conçue pour éviter les risques extrêmes liés à des titres particuliers, tout en visant à générer une surperformance attendue de 2,5 %.
En combinant des facteurs à long terme tels que la valorisation et la qualité avec des signaux dynamiques optimisés par l’IA, Active Quant offre une approche structurée et reproductible de la génération d’alpha.
Des performances éprouvées : un historique de succès
- La stratégie Emerging Markets Sustainable Active Equities a généré une surperformance annualisée de 2,84 % depuis sa création, surperformant l’indice 7 années sur 10.
- La stratégie Global Developed Active Quant a surperformé l’indice MSCI World de 6,36 % en 2024.
- Active Quant figure parmi les stratégies quantitatives les plus performantes au monde et validées par les investisseurs institutionnels et les consultants.
Quand la technologie rencontre l’expertise humaine
Si Active Quant intègre l’IA, l’alternative data et le machine learning, elle n’est pas pilotée exclusivement par des machines. L’équipe de Robeco compte plus de 50 analystes quantitatifs et gérants de portefeuille qui affinent et valident en permanence les signaux afin de garantir la cohérence des performances à long terme.
En combinant une technologie de pointe à une supervision humaine, Active Quant inspire la confiance des investisseurs à la fois dans les processus et dans les résultats.
Personnalisable pour répondre aux mandats institutionnels
Robeco comprend que les investisseurs institutionnels se sont fixé leurs propres priorités, qu’il s’agisse de la gestion des risques, des profils de rendement ou de l’intégration de la durabilité. Active Quant peut s’adapter aux besoins suivants :
- Objectifs spécifiques de rendement ajusté du risque
- Mandats d’investissement intégrant les critères ESG et soucieux du climat
Active Quant – Un complément judicieux aux portefeuilles des investisseurs institutionnels
Les stratégies Active Quant de Robeco proposent :
✔ Une approche systématique de la génération d’alpha qui tient compte de l’indice de référence
✔ Un complément résilient et rentable à l’investissement actif fondamental
✔ Des signaux optimisés par l’IA qui identifient de nouvelles sources de performance
✔ L’intégration des critères ESG pour favoriser l’investissement responsable
Grâce à son historique de performance éprouvé, à son expérience approfondie dans le domaine de l’investissement quantitatif et à ses processus d’investissement transparents, Active Quant propose aux investisseurs institutionnels une solution intelligente et adaptable.
Informations importantes : Ces informations sont réservées aux investisseurs professionnels. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. La valeur des investissements et les revenus issus de ceux-ci sont susceptibles de varier à la baisse comme à la hausse ; les investisseurs peuvent de ce fait ne pas recouvrer le montant total investi. Les stratégies actives, dont relève l’approche Active Quant, comportent des risques d’investissement, notamment les fluctuations du marché, une tracking error et un potentiel de sous-performance. Bien que la stratégie vise à générer des surperformances, rien ne garantit que son objectif d’investissement sera atteint. Les opinions exprimées n’ont qu'une valeur informative et ne constituent en aucun cas un conseil en matière d’investissement ni une proposition d’achat ou de vente d’instruments financiers. Le terme alpha désigne l’écart de performance d’un investissement par rapport à un indice de référence et constitue une mesure de la performance.
